Сравнение ^W1DOW с WFC

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^W1DOW имеют среднегодовую доходность 5.33%, а акции WFC немного отстают с 5.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFC равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и WFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 9.90%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.